香港城市大学经济金融系博士生导师Prof.CUI申请攻略

今天我们将带大家深入解析香港城市大学经济金融系的博士生导师Prof.CUI，通过这样的“方法论”，让大家学会如何从了解一个导师开始，到后期更好地撰写套磁邮件及其他文书。

研究领域解析和深入探讨

教授的研究领域包括金融计量经济学 (Financial Econometrics)、资产定价 (Asset Pricing)、宏观金融 (Macro-finance)以及行为金融学 (Behavioral Finance)，这些方向在经济学与金融学中具有重要地位，同时与现实经济问题的分析和解决密切相关。

1.金融计量经济学金融计量经济学运用统计学和数学方法分析金融市场数据，以揭示资产价格、波动性以及投资组合选择中的规律。教授的研究尤其关注高维数据的建模与分析，例如开发正则化方法来估计高频数据中的协方差矩阵。此类研究方法的目标在于更高效地处理复杂的金融数据结构，同时确保结果的统计稳定性。这对于高频交易等场景中的风险管理尤为重要。

2.资产定价资产定价研究资产价格的形成机制，试图揭示风险和收益之间的关系。教授的研究涉及非线性和非平稳变量的估计方法，并将其应用于资本资产定价模型 (CAPM) 的扩展版本。这些模型的应用不仅为理论研究提供了新的视角，也能为实际的投资策略优化提供参考。

3.宏观金融宏观金融领域探索宏观经济变量（如利率、通胀率和货币政策）如何影响金融市场运行。教授的研究曾分析政策变化对市场的影响，例如国家级新区政策对房地产市场的作用机制及其空间溢出效应。这类研究不仅有助于理解政策的经济后果，也为地方政府的政策制定提供了基于数据的支持。

4.行为金融学行为金融学关注投资者的心理偏差及其对市场表现的影响。教授曾研究投资者对经济基本面的认知偏差如何作用于证券价格，并通过中美证券市场的对比分析，揭示了市场机制和投资者行为之间的差异。这些研究为传统金融理论提供了补充视角，同时帮助解释市场中的非理性现象。

精读教授所发表的文章

1.“A Regularized High-Dimensional Positive Definite Covariance Estimator with High-Frequency Data”

（Management Science, 2024）该研究提出了一种正则化方法，用于估计高频数据中的高维协方差矩阵。文章通过理论推导和实证验证，展示了这一方法在确保估计稳定性和正定性方面的有效性。这一成果为高频交易数据的处理提供了新的解决方案，特别是在复杂市场条件下的风险监测中具有潜在应用价值。

2.“Regularized GMM for Time-Varying Models with Applications to Asset Pricing”

（International Economic Review, 2024）

文章提出了一种正则化广义矩估计法 (GMM)，用于高维数据环境下的时间变化模型。研究结合稀疏化技术，改进了因子选择和估计方法，并将其应用于分析资产风险溢价的动态变化。这一方法在提升模型解释能力的同时，增强了其在实际资产定价问题中的适用性。

3.“Window Dressing: Changes in Atmospheric Pollution at Boundaries in Response to Regional Environmental Policy in China”

（Journal of Environmental Economics and Management, 2024）文章分析了中国区域环境政策对大气污染的影响，尤其是政策实施后区域边界污染水平的变化。研究发现，政策在短期内可能导致污染的跨区域转移，但长期效果有助于整体环境质量的改善。文章为区域协作政策的设计和实施提供了重要的实证依据。

4.“Time-Varying Factor Selection: A Sparse Fused GMM Approach”

（SSRN, 2023）文章提出了一种稀疏融合广义矩方法，用于时间变化因子的自动化选择。该方法结合稀疏化和平滑技术，能够在高维环境中有效捕捉因子作用的动态变化特性，并提高模型预测的准确性。文章的研究方法为处理复杂动态系统中的变量选择问题提供了参考。

5.“国家级新区对房价的影响机制及其空间溢出效应”

（中国软科学, 2023）本文运用空间经济学方法，分析国家级新区政策对房价的影响机制及其空间溢出效应。研究揭示，新区政策通过基础设施改善等途径对周边房价产生了显著影响。这一研究对区域发展政策的制定以及房地产市场的调控具有一定的参考价值。

教授的学术地位

教授的研究成果多次发表在国际知名期刊上，例如Management Science、International Economic Review和Journal of Econometrics。这些期刊在经济学与金融学领域具有较高的学术权威性，其发表的文章通常经过严格的同行评审程序。教授能够在这些顶级期刊上发表成果，表明其研究具有较高的学术价值和方法论创新性。

教授的研究还获得了多个重要科研基金的资助，例如香港研究资助局 (GRF) 和中国国家自然科学基金 (NSFC)。这些资助项目通常要求研究在理论和实践上具有重大突破性，能够推动相关领域的发展。

此外，教授的部分文章在学术界引发了较高关注。例如，发表在Cities上的研究已被引用12次，其他文章在高频数据分析和资产定价领域的引用量也在逐步增长。这些引用数据反映了教授的研究成果正被同行学者引用和讨论。

有话说

在了解教授的研究领域和成果后，可通过以下方式撰写邮件文书，体现对其研究的理解和自身的学术兴趣。

1.结合自身学术背景与研究兴趣在邮件开头部分，可以简要说明自己的学术背景和研究方向。例如，如果具备统计学或经济学的专业背景，可重点提到自己对高维数据建模或时间变化模型的研究兴趣，并结合教授的相关研究成果，说明选择联系教授的具体原因。

2.针对教授具体研究提出问题如果阅读过教授的文章，可针对其中的研究方法或应用领域提出具体问题，例如：

• 在“Regularized GMM for Time-Varying Models”一文中，是否考虑过将稀疏化方法应用于非线性时间变化模型的扩展？
• 在“Window Dressing”研究中，是否计划进一步研究区域环境政策的国际协作效果？

3.提出潜在的研究方向或合作想法根据教授的研究方向，可以提出自己的研究构想。例如：

• 探讨高频数据建模方法在加密货币市场中的应用。
• 结合行为金融学和环境经济学，研究投资者心理对绿色金融产品投资决策的影响。

4.表达学术动机与合作意愿在邮件结尾部分，可以清晰表述自己希望在教授指导下开展研究的意图。例如：“我希望在您的指导下，探索高维数据分析与资产定价交叉领域的研究，同时通过实证研究为政策制定提供支持。”

博士背景

Sophia，985本，英国G5经济学博士毕业，研究方向包括：宏观经济学，货币政策，金融市场等。在《Journal of Monetary Economics》等国际权威学术期刊上发表论文。Sophia学长擅长经济学方向研究型博士申请辅导，包括：选校定位，套磁辅导，研究计划写作辅导，个人陈述写作，以及面试辅导。成功帮助学生取得英国G5、新加坡和香港高校商科方向的博士offer。